一个量化策略连续运行了几个月,某天研究员发现,回测中实际参与计算的股票比预期少了十几只。 检查策略逻辑没有发现明显问题,再看数据获取日志,才发现部分代码使用了错误的市场后缀,另一些代码则包含不可见的空