摘要 多股票量化研究中,最容易被忽视的问题之一,是不同标的的 K 线并不一定拥有完全相同的时间索引。直接拼接 DataFrame 虽然简单,却无法自动解决停牌、缺失记录、不同市场交易时间和复权口径差异