摘要 为什么有些量化程序能够顺利获取行情、计算指标并生成回测报告,最终结果却经不起复核?问题可能不在策略公式,而在数据链路:重复 K 线、缺失交易日、复权口径变化、错误时间对齐,都可能悄悄改变交易信号